金融是现代经济的核心。随着经济全球化的加快，以及我国改革开放的不断深入，金融日益广泛地影响着我国经济社会生活的各个方面。越来越多的发展经验表明：上至中国社会主义建设与大国崛起、下至人民群众的生活质量与生活水平提升，金融都发挥着不可磨灭的作用。
另一方面，中国金融近年来的发展也呈现出日新月异的态势。从近十年的数据来看，我国外汇储备余额从2002年的2864亿美元增加到2011年底的 31811亿美元，十年间增长了10倍多；银行业金融机构各项人民币贷款余额从2002年的13.13万亿元增加到2011年底的54.79万亿元，十年间增长了3倍多；证券市场上市公司数从2002年的1224家增加到2011年的2342家，十年间增长了近1倍；全国保险公司原保费收入从2002年的 3053亿元增加到2011年的14339亿元，十年间增长约3.7倍。无论是绝对数字还是增长速度，这些数据都无疑表明中国日渐成为一个金融大国。
但是，中国仍不是一个金融强国。从创新水平、监管能力、公司治理、国际化程度、市场体系发育程度、人才资源等质量型指标看，我国金融发展水平与发达国家相比还有很大差距。国际经验表明，金融服务业增加值占国内生产总值比重是衡量一个国家金融发展程度的重要指标，美国上世纪80年代、本世纪前10年该指标平均为5.59%、8.01%，日本上世纪80年代、本世纪前10年平均为5.79%、6.53%，但我国该指标在上世纪90年代和本世纪前10年平均分别为 4.46%、4.42%。另一方面，起源于美国次贷危机的金融危机，对中国经济系统的冲击远比预想中更为深远，同时也折射出中国金融系统在抵御外部风险冲击、防止内部风险传染方面还有进一步学习提升的空间。
十八大报告提出，要深化金融体制改革，健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系。为完成这一目标，需要一个高平台、高水平的智库，前瞻性地提出重大的战略、制度、政策以及实践问题的相关研究。此外，纵观国外，国际货币基金组织（International Monetary Fund，IMF）、美国联邦储备委员会（Board of Governors of the Federal Reserve System，Federal Reserve Board）和欧洲中央银行（European Central Bank，ECB）等机构都拥有自己的研究团队，招募世界上优秀的研究人员进行经济和金融方面研究，为政策分析、预测和经济运行提供政策建议。但是，截至目前，我国仍缺乏这样国家级的金融研究智库。
在国内外经济金融形势日益复杂的背景下，为进一步提高我国金融政策性研究的准确性、科学性和有效性，中国人民银行（研究局）、中国银行业监督管理委员会（政策研究局）、中国证券监督管理委员会（研究中心）、中国保险监督管理委员会（政策研究室）均发函支持建立国家金融研究院，承诺各自及相关单位的重大课题优先交由国家金融研究院承接；政府部门的重大金融政策性研究项目优先委托国家金融研究院承担。
国家金融研究院致力于打造一流金融智库，由清华大学、中国人民银行研究局、中国银监会研究局、中国证监会研究中心、中国保监会政策研究室共同发起成立。清华大学五道口金融学院负责管理和运作。
研究院在深化中国金融体制改革、健全现代金融体系、完善金融监管、推进金融创新、维护金融稳定等重要金融领域提供高质量、有影响力的政策研究。
研究院积极为国家金融体系建设和发展规划提供政策性研究，国家宏观金融（货币与汇率政策、金融监管制度、中央银行管理、金融稳定、系统风险监测与控制等）与微观金融（银行、保险、企业财务、证券承销、资产管理、风险投资等）领域的学术研究、政策分析与案例研究，并为中国人民银行和其它金融决策与监管部门提供政策分析与咨询。
